期货期权波动率是期货市场中的一个重要指标，它反映了期货价格波动的程度和频率。期货期权波动率的计算非常重要，因为它可以帮助期货交易者决定购入或卖出期货合约的时机和数量，从而获得更高的利润或降低风险。那么，期货期权波动率怎么算呢？下面我们来介绍一下。

首先，期货期权波动率的计算需要用到历史数据。具体来说，我们需要收集一段时间内的期货合约价格数据，并计算它们之间的差异。这些价差数据可以用来计算期货期权波动率的各种统计指标。

其次，期货期权波动率有两种计算方法，分别是历史波动率和隐含波动率。历史波动率是用历史数据计算出来的波动率，它反映了过去一段时间内期货价格的波动情况。隐含波动率则是根据期权市场上的价格、期权合约价格和到期时间等因素计算出来的波动率，它反映了市场对未来期货价格波动的预期。

对于历史波动率的计算，我们可以使用以下公式：

历史波动率 = 标准差 / 平均值

其中，标准差是指一组数据的离散程度，平均值是指这组数据的平均值。如果我们用一个简单的例子来说明，比如说我们要计算某个期货合约在过去30天内的历史波动率，我们可以先计算出这30天内的每日价格变动，然后计算这些价格变动的标准差和平均值，最后用上述公式计算出历史波动率。

对于隐含波动率的计算，我们可以使用期权定价模型来计算。期权定价模型是一种用来估计期权价格的数学模型，其中包括了期权的到期时间、行权价格、无风险利率和当前期货价格等因素。在期权定价模型中，隐含波动率是一个未知量，我们可以通过对期权价格进行反推来计算隐含波动率。

总之，期货期权波动率的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑多种因素。无论是采用历史波动率还是隐含波动率来计算，都需要收集大量的市场数据，并进行综合分析。只有通过科学合理的计算方法，才能够准确地评估期货价格波动的风险和机会，为期货交易者提供有效的参考依据。