自动量化交易系统是一种利用计算机程序自动执行交易策略的交易系统。它基于预先设定的规则和算法，通过对市场数据进行实时分析和决策，自动执行交易操作，包括买入、卖出和风险管理等。

自动量化交易系统的核心是交易策略。交易策略是根据市场行情、技术指标和其他相关因素制定的一套规则和算法，用于判断何时买入或卖出某个金融资产。交易策略的制定可以基于各种方法，如趋势跟踪、均值回归、统计套利等。

自动量化交易系统的运行过程通常包括以下几个步骤：

1. 数据获取：系统从各种数据源获取市场数据，包括价格、成交量、交易所行情等。这些数据通常是实时或延迟的，以便分析和决策。

2. 数据分析：系统利用算法和模型对市场数据进行分析，以识别潜在的交易机会。例如，系统可以根据技术指标、统计模型和其他因素来判断市场趋势、价格波动等。

3. 交易决策：基于数据分析的结果，系统生成交易信号，并根据预设的交易策略进行决策。交易信号可以是买入、卖出或持有某个金融资产的指示。

4. 交易执行：系统根据交易决策自动执行交易操作。这些操作可以通过连接到交易所的接口进行实现，系统可以自动发送订单、执行交易和管理仓位。

5. 风险管理：自动量化交易系统通常包含风险管理模块，用于控制交易风险并保护投资资金。这包括设置止损点、风险控制参数和仓位管理等。

6. 监控和优化：系统需要进行实时监控和绩效评估，以便及时调整和优化交易策略。系统可以生成交易报告、监控交易执行情况和评估策略的盈亏情况。

总的来说，自动量化交易系统通过利用计算机的高速运算和数据处理能力，以及预先设定的交易策略，实现了对市场的快速响应和自动化交易操作。它可以提高交易效率、减少人为错误，并且可以在全天候监控市场情况。然而，自动量化交易系统的成功与否还取决于交易策略的设计和市场环境的变化。