期权合约价格计算是根据期权的基本要素和市场情况进行计算的过程。下面是一个期权合约价格计算的例题，假设如下：

期权类型：欧式认购期权

标的资产价格：50美元

行权价格：55美元

无风险利率：5%

到期时间：3个月

标的资产的年化波动率：20%

根据这些信息，可以使用Black-Scholes期权定价模型来计算期权合约的价格。

Black-Scholes期权定价模型的公式如下：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

其中：

C：期权合约价格

S：标的资产价格

N()：标准正态分布函数

d1 = (ln(S/X) + (r + (σ^2)/2) * T) / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ * sqrt(T)

X：行权价格

r：无风险利率

T：到期时间（年）

σ：标的资产的年化波动率

将以上数据带入公式中，可以得到：

d1 = (ln(50/55) + (0.05 + (0.2^2)/2) * (3/12)) / (0.2 * sqrt(3/12))

= -0.327

d2 = -0.327 - 0.2 * sqrt(3/12)

= -0.507

N(d1) = 0.3707（根据标准正态分布表可查得）

N(d2) = 0.3050

C = 50 * 0.3707 - 55 * e^(-0.05 * 3/12) * 0.3050

= 0.3707 * 50 - 55 * e^(-0.0125) * 0.3050

= 0.7663

因此，根据Black-Scholes模型，该欧式认购期权的合约价格为0.7663美元。

需要注意的是，这只是一个例题，实际的期权合约价格计算可能会更加复杂，需要考虑更多的因素，例如股息、希腊字母等。此外，不同的期权定价模型也可能得出略有不同的结果。